随机微分方程引论(第二版)

随机微分方程引论(第二版) 内容提要

    《随机微分方程引论(第二版)》着重介绍随机微分方程的强解、弱解及其与扩散和带跳跃的马氏过程间的联系。包括Brown运动的随机积分；随机过程的一般理论，着重于随机过程的对偶投影理论；连续半鞅的随机微分方程的强解、Ito方程的弱解、马氏型Ito方程弱解的存在唯一性条件及其与扩散过程的联系；一维情形，着重论述边界点的分类、常返性与保守性；带边界的随机微分方程与扩散，Fichera边界分类；一般半鞅的分解及Ito公式，拟左连续的σ有限点过程的积分；带有平稳点过程积分的随机微分方程。《随机微分方程引论(第二版)》最后还有一个关于连续鞅与Brown运动构造及凸函数的广义导数的简短附录。?

随机微分方程引论(第二版) 目录

目录 第一章 Brown运动的随机积分 第二章 鞅与鞅的随机积分 第三章 随机微分方程的一般概念 第四章 齐次马氏型随机微分方程 第五章 一维随机微分方程与一维扩散 第六章 具有边界的随机微分方程 第七章 对半鞅的积分和含点过程的随机微分方程 附录 一般记号 特殊记号首次出现的章节 名词索引 参考文献

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