现代西方商业银行核心业务管理(第二版) 目录
第一章 风险管理的原理和方法 1 11
基本概念：信用风险、市场风险、操作风险和流动性
风险 1
12 风险管理框架 5
13 市场风险管理 16
14 操作风险管理 27
15 流动性风险管理 31
第二章 信用风险管理 33
21 信用风险识别 33
22 信用风险测量 46
23 投资组合管理 59
24 风险管理模型设计 62
25 应用系统介绍 66
第三章 资本金分配 74
31 基本概念：账面资本金、规范资本金和经济资本金 74
32 为什么要进行资本金分配 79
33 主要分配方法之一——系数法 80
34 主要分配方法之二——资产变动法 83
35 主要分配方法之三——收入变动法 85
36 建立以资本回报率为驱动器的经营管理体系 87
37 巴塞尔新资本充足协议 96
第四章 内部资金定价与资金有偿调度 101
41 资金有偿调度——集中式资金管理 101
42 为什么要进行资金定价？ 105
43 内部资金定价的传统方法 107
44 内部资金定价的现代方法 119
45 期限匹配边际成本法 132
46 内部资金定价实例 139
第五章 资产负债管理 141
51 基本概念：范围与内容 141
52 利率管理工具 145
53 资产证券化的基本原理 154
54 资产支持证券类型 157
55 再谈资产负债管理 162
第六章 财务计划和成本管理 164
61 计划的编制 164
62 全面预算及其实现方法 170
63 责任会计与责任报告 192
64 成本分配和摊销 199
65 作业成本法 208
第七章 信贷业务和客户经理制 223
71 信贷机构管理 223
72 贷款对象的信用风险识别 228
73 贷款定价和贷款文档化 233
74 客户经理制与风险经理制 242
75 贷后管理和坏账清收 244
76 贷款呆账准备金政策 247
第八章 个人信用登记与抵押注册 256
81 国外信用登记系统介绍 256
82 适合中国商业银行特色的个人信用登记系统 261
83 贷款抵押注册制度 265
第九章 商业银行组织结构的选择 270
91 组织结构的基本形式 270
92 组织结构的选择 278
93 加拿大某商业银行组织结构 281
第十章 分行设置与分行考核 288
101 区域市场分析 288
102 服务渠道选取 295
103 平衡记分卡系统 298
104 分行考核—平衡记分卡的演化 307
第十一章 管理信息系统 316
111 基本概念和系统种类 316
112 规划和开发 325
113 技术战略和技术实现 334
114 从管理信息系统到决策支持系统 343
第十二章 电子商务与网上银行 354
121 电子商务的概念、种类和用途 354
122 电子商务的安全问题 358
123 电子商务的发展 363
124 网上银行的基本内容 365
125 典型网上银行介绍 369
126 网上银行的其他问题 372
第十三章 基于价值管理的原理及其应用 375
131 基本概念、管理框架、管理目标 375
132 商业银行经营环境的变迁 380
133 实行价值管理的措施 381
134 战略计划、战略目标的制定与实现 394
135 基于价值管理的相关问题 401
附录：常用金融类网址 403
参考书目 407
后记 410
Contents
Chapter 1 Introduction to Risk Management 1
11 Credit Risk, Market Risk，Operational Risk and Liquidity
Risk 1
12 Framework of Risk Management 5
13 Market Risk Management 16
14 Operational Risk Management 27
15 Liquidity Risk Management 31
Chapter 2 Credit Risk Management 33
21 Borrower Risk Identification 33
22 Credit Risk Measurement 46
23 Portfolio Management 59
24 Design of Credit Risk Model 62
25 Case Study 66
Chapter 3 Capital Allocation 74
31 Book Capital, Regulatory Capital and Economic Capital
74
32 Why the bank should allocate its capital? 79
33 Factors Based Approaches 80
34 Asset Volatility Based Approaches 83
35 Earnings Volatility Based Approaches 85
36 Return on Capital 87
37 Introduction of New Basel Capital Accord 96
Chapter 4 Funds Transfer Pricing 101
41 Objectives of Transfer Pricing 101
42 Advantages of Funds Transfer Pricing 105
43 Traditional Approaches 107
44 Modern Approaches 119
45 Matched Maturity Marginal Funds Transfer Pricing 132
46 Practical Example 139
Chapter 5 Asset Liability Management 141
51 Definition 141
52 Tools of Interest Rate Risk Management 145
53 Principles of Asset Backed Securitization 154
54 Types of Asset Backed Securitization 157
55 Further Discussion 162
Chapter 6 Financial Planning and Cost Control 164
61 Strategy and Planning 164
62 Budgeting 170
63 Responsibility Accounting and Reports 192
64 Cost Allocation 199
65 Activity Based Costing 208
Chapter 7 Commercial Lending and Account Manager 223
71 Loan Center 223
72 Credit Risk Identification 228
73 Loan Pricing and Documentation 233
74 Account Manager 242
75 Monitoring Loan and Impaired Loan Collection 244
76 Loan Provisioning 247
Chapter 8 Credit Bureau and Personal Property Security Act 256
81 Credit Bureau in North America 256
82 Development of Credit Bureau in China 261
83 Personal Property Security Act 265
Chapter 9 Organization Design 270
91 Basic Forms 270
92 Governance 278
93 Organization Structure of Commercial Bank in Canada
281
Chapter 10 Performance Measurement 288
101 Market Segment, Targeting and Analysis 288
102 Delivery Channel 295
103 Balanced Scorecard 298
104 Performance Review and Compensation 307
Chapter 11 Management Information System 316
111 Introduction to MIS 316
112 System Integration and Development 325
113 Technical Design 334
114 From MIS to Decision Support Systems 343
Chapter 12 Ecommerce and Ebanking 354
121 Introduction to Ecommerce 354
122 Safety of Ecommerce 358
123 Ecommerce Future 363
124 Elements of Ebanking 365
125 Examples of Ebanking 369
126 Important Factors about Ebanking 372
Chapter 13 Value Based Management 375
131 Introduction 375
132 Evolution of Financial Services 380
133 Building Elements 381
134 Communication and Process 394
135 Related Issues 401
Appendix: Financial web sites 403
References 407
Acknowledgments 410 |
