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欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略案例与习题 内容提要 |
《欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略案例与习题》是欧洲期货交易所著《利率衍生产品交易策略》一书的案例与习题集。《欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略案例与习题》分为问题与答案两个部分，其中所涉及的问题既有针对《利率衍生产品交易策略》一书所涉及的利率衍生产品介绍的问题，又有针对书中各种交易策略设计的大量实践案例。
通过学习《欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略案例与习题》，读者既能够检验自己掌握欧州期货交易所交易的利率衍生产品相关知识的熟练程度，又可以加深对欧州期货交易所的了解，并掌握欧洲期货交易所交易合约的具体内容。
无论是对专业人士还是对那些想要利用衍生产品进行个人理财的初学者来说，书中具有针对性的案例分析将有助于你将所学的知识和积累的经验应用到实践中。
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欧洲期货交易所：利率衍生产品交易策略案例与习题 目录 |
问题
定息证券（固定收益）的特征
债券——定义
有效期和剩余有效期
名义利率和实际利率（息票率与收益率）
应计利息
收益率曲线
债券估价
麦考利久期
修正久期
凸性——调整久期偏差
欧洲期货交易所定息衍生品
场内交易衍生品的特点
定息期货介绍
什么是定息期货？——定义
期货头寸——义务
结算或平仓
合约细则
期货价差保证金和追加保证金
变动保证金
期货价格——公允价值
持仓成本（运行成本）和基差
转换因子（价格因子）
最廉价交割债券
定息期货的应用
交易策略
期货的基本交易策略
多头头寸（牛市策略）
空头头寸（熊市策略）
价差交易策略
时间价差
产品间价差
利用定息期货的对冲策略
期货合约的选择
确定对冲比例
“完全对冲”与“交叉对冲”
面值法
修正久期法
敏感度法
利用修正久期进行部分对冲
静态对冲与动态对冲
现货与持仓套利/反向现货与持仓套利
定息期货期权介绍
定息期货期权——定义
定息期货期权——权利与义务
平仓
执行定息期货的期权
合约细则——欧洲期货交易所定息期货期权
权酬的支付与基于风险的保证金
期权价格
价格组成部分
内在价值
时间价值
决定因素
基础产品的波动率
期权合约的剩余期限
影响因素
重要风险参数（以希腊字表示）
Delta值
Gamma值
Vega(Kappa)值
Theta值
定息期货期权的交易策略
多头看涨期权
空头看涨期权
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| → 目录全文 |
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调换货原则 |
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