商业银行流动性风险度量方法

商业银行流动性风险度量方法 内容提要

    当前,对于流动性风险,学术界和金融界都应高度关注,从各个层面和角度对其进行深入研究.并根据收益和风险相平衡的原则,在商业银行全面风险管理研究的框架中,考虑如何有效地进行流动性风险管理.《商业银行流动性风险度量方法》在流动性风险度量方面做了有益的尝试,其度量商业银行流动性风险的思想和方法,不仅能够对区域银行的流动性风险进行科学有效的度量,也可以应用于全国性银行.对货币和监管部门在制定货币政策和监管实践方面.有一定的实际应用

商业银行流动性风险度量方法 目录

导论
第一章 商业银行流动性风险度量方法之综合评论
第二章 商业银行流动性风险及最优资产配置
第三章 利用广义随机占优思想度量商业银行流动性风险
第四章 度量商业银行流动性风险的条件风险测度
第五章 商业银行流动性缺口的统计扫描
第六章 商业银行流动性风险影响因素分析
第七章 近年来货币政策调控流动性的效果检验 
第八章 全球化视角下的流动性问题研究
结束语 
附录
参考文献

· 商业银行流动性风险度量方法