金融衍生工具理论与实践（修订版）

金融衍生工具理论与实践（修订版） 内容提要

    《金融衍生工具理论与实践（修订版）》分为自成体系的两个部分。第一部分致力于阐述资产定价领域所需的随机微积分理论，第二部分更多地关注金融衍生工具建模的实践方面。对金融学基础较好而数学基础薄弱的读者而言，《金融衍生工具理论与实践（修订版）》为你弥补资产定价领域所需数学知识提供了一个很好的引导；对那些数学基础较好而又对金融感兴趣的读者而言，《金融衍生工具理论与实践（修订版）》为你快速进入相关主题提供了一个很好的通道；对金融工程和数理金融专业的学生而言，《金融衍生工具理论与实践（修订版）》是一本很合适的教材。

金融衍生工具理论与实践（修订版） 目录

第Ⅰ部分 理论
1 单期期权定价
1.1 期权定价简介
1.2 最简单的情形
1.3 一般的单期模型
1.4 两期例子
2 布朗运动
2.1 引言
2.2 定义和存在性
2.3 布朗运动的基本性质
2.4 强马尔可夫性
3 鞅
3.1 定义和基本性质
3.2 鞅的类别
3.3 停时和选样定理
3.4 变差、平方变差与积分
3.5 局部鞅和半鞅
3.6 上鞅和Doob-Meyer分解
4 随机积分
4.1 概述
4.2 可预测过程
4.3 随机积分：L2理论
4.4 随机积分的性质
4.5 通过局部化进行扩展
4.6 随机积分：Ito公式
5 Girsanov和鞅表示
5.1 等价概率测度和Radon-Nikodym导数
5.2 Girsanov定理
5.3 鞅表示定理
6 随机微分方程
6.1 引言
6.2 SDE的正式定义
6.3 规范框架的剩余部分
6.4 弱解和强解
6.5 存在性和唯一性的证明：Ito理论
6.6 强马尔

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