证券市场风险测度——管理模型研究

证券市场风险测度——管理模型研究 内容提要

    《证券市场风险测度——管理模型研究》是现有证券市场风险理论研究的继续，是对现阶段证券投资风险测度及管理中存在的问题的探索性研究。在对现有理论及研究成果进行总结与评价的基础上，设计了新的证券市场风险计量指标，研究了基于新风险测度指标的证券组合优化模型及其求解方法，并分析了产生市场风险的因子，建立了市场风险与风险因子的关系模型，同时通过实证分析验证了理论的正确性，提出了相应的建议，为管理层监管和控制市场风险提供了有益的参考依据。

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